L'ambition première de la gestion de portefeuille est de maximiser les revenus tout en réalisant un contrôle efficace des risques extrêmes (calculés suivant des normes internes, économiques ou réglementaires). Les gérants combinent tous les produits et toutes les stratégies (couverture, titrisation) disponibles sur le marché pour parvenir à une structure de portefeuille la plus diversifiée et la plus rentable possible.

Le cas échéant, il est nécessaire de procéder à une analyse très fine du portefeuille et de mettre en place des procédures de surveillance de certains risques sensibles.

R₂O Credit Portfolio Management (CPM) est l'outil de gestion de portefeuille entièrement intégré de la gamme R₂O. Son alimentation automatique et contrôlée tout au long du processus d'octroi de crédit lui procure un avantage certain sur bon nombre de produits disponibles sur le marché.

Les tableaux de bords proposés par R₂O Credit Portfolio Management mettent en exergue les phénomènes de concentration des encours et de corrélation des risques, les poches d'inefficience de certains portefeuilles, les éventuels besoins de couverture, ...

Le reporting R₂O CPM :

• évalue les risques encourus (provisions et charges en capital) ;
• ventile les coûts de structure ;
• localise les phénomènes de concentration et crée des alertes ;
• permet un suivi efficace des risques sensibles (watchlist monitoring) ;
• propose plusieurs visions des charges en capital (réglementaire et économique) ;
• évalue l'impact d'une stratégie de couverture (CDS, First to Default, CDO, ...) ;
• mesure la rentabilité ajustée du risque des différents portefeuilles (approche RAROC).