Crédit Agricole CIB CACIB dispose d'un Modèle Interne de Portefeuille (MIP) qui permet, via des simulations, de déterminer la distribution de perte du portefeuille et d'en déduire notamment le Capital Economique du Banking Book. Le MIP permet en outre de tenir compte des corrélations géographiques et sectorielles, ainsi que des effets de concentration. Il s'appuie pour cela sur un modèle de corrélation à 3 facteurs (Monde, Pays, Secteurs). L'Unexpected Loss (UL) est déterminé à partir d'un seuil de conance (99,97%) qui correspond à un objectif de notation de la signature de Calyon.

Le capital économique ainsi calculé est utilisé dans le contrôle et la gestion interne des risques. Le MIP garantit à CACIB d'être à la fois au niveau des meilleures pratiques de place, et de répondre à une partie des exigences du pilier 2 de la nouvelle réglementation Bâle II.

Groupe Caisses d'Épargne : Tarification Bâle 2 Le Groupe Caisses d’Épargne souhaite doter son marché PME d’outils de sélection du risque efficaces et homogènes afin d’améliorer la gestion et la réactivité du réseau commercial. Si différentes possibilités s’offrent au groupe en termes de choix méthodologiques, les contraintes réglementaires nous conduisent naturellement à prendre en compte les nouvelles formules Bâle 2 sur la consommation des fonds propres. Pour mémoire, nous rappelons l’article 20 du CRBF 97-02 modifié du 31 mars 2005 :
"La sélection des opérations de crédit doit également tenir compte de leur rentabilité, en s’assurant que l’analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l’opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres. L’organe exécutif procède, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit."
Malgré les différentes contraintes que nous nous sommes imposés ou qui étaient imposées par la réglementation, nous sommes parvenus à construire un outil de tarification à la fois flexible, discriminant, généralisable et pertinent.