Finance Factory a lancé en 2009 son premier groupe de travail sur les stress scenarios auquel participe activement l'équipe Sésame (Groupe Coface) et l'équipe MQP (Crédit Agricole CIB). Une fois par mois, nous échangeons sur les expériences de chacun et tentons de proposer des préconisations. Cet espace nous permet également de confronter les visions bancaires et les visions de l'assurance crédit.
| Réglementations Bâle 2 / Solvency 2 Nos travaux en la matière concernent principalement les problématiques connexes à la définition et à la mise en oeuvre de modèles internes dans les banques et les assurances, et plus particulièrement certains éléments du pilier 2 comme la linéarisation du capital économique, la mesure et la prise en compte des phénomènes de concentration des encours et des risques, les stress scenarios, la mesure du risques de liquidité, ... |
Comptabilité & Gestion Il s'agit véritablement d'une veille technique sur les divers éléments de comptabilité et de gestion qui peuvent découler des travaux actuels sur les nouvelles normes comptables IFRS. Ce travail permet aux équipes d'ingénierie financière de comprendre les impacts des nouvelles normes sur la gestion de certains produits ou la création de nouveaux produits financiers. |
| Finance de marché / Asset Management Les éléments de réflexions sur lesquels porte notre attention concernent des problématiques importantes de pricing et de gestion comme :
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Méthodes numériques / Mathématiques financières Cette équipe travaille principalement sur les modèles et les méthodes numériques utiles à la gestion de portefeuilles (VaR) et aux techniques de pricing :
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